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    期權二叉樹模型中cr表示什么,二叉樹期權定價公式ud

    內容導航:
  • 什么是二叉樹模型?
  • CPA期權二叉樹定價模型問題(兩期模型)
  • 在期權定價二叉樹模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,計算期權的價
  • 期權股價二叉樹模型是什么?
  • 期權定價的二叉樹方法,如圖,為什么股價變為22美元,期權價值將為1美元?
  • 期權定價的二叉樹模型
  • Q1:什么是二叉樹模型?

    二項期權定價模型(binomal
    option
    price
    model,SCRR
    Model,BOPM)
    Black-Scholes期權定價模型
    雖然有許多優點,
    但是它的推導過程難以為人們所接受。在1979年,
    羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型,
    稱為二項式模型(Binomial
    Model)或二叉樹法(Binomial
    tree)。
    滿意請采納

    Q2:CPA期權二叉樹定價模型問題(兩期模型)

    這個二叉樹模型里面數據都是這么假定的,解釋如下。
    上升22.56%,就是s*1.2256;
    然后再下降18.4%,就是再乘以(1-18.4%)即0.816;
    不難發現,在給出的精確度條件下:1.2256與0.816之間是互為倒數的關系,
    即(1+22.56%)*(1-18.4%)=1。
    所以在50的價格基礎上上升在下降,與先下降再上升,結果都回歸在50。

    Q3:在期權定價二叉樹模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,計算期權的價

    q=(1+r-d)/(u-d)
    Su=21*1.4=29.4
    Sd=21*1.1=23.1
    Cu=max(Su-X,0)
    Cd=max(Sd-X,0)
    C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r)
    我是狼王,叫我雷鋒

    Q4:期權股價二叉樹模型是什么?

    http://baike.baidu.com/view/1690053.htm

    Q5:期權定價的二叉樹方法,如圖,為什么股價變為22美元,期權價值將為1美元?

    這是看漲期權吧,這里的價值主要指內在價值,即期權的購入者立即行使期權所能獲得的收益,所以當股票價格為22美元時,行權,這時候將獲利22-21=1美元,大概就這個意思

    Q6:期權定價的二叉樹模型

    Black-Scholes Model(BS)公式定價法

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